导读：

昨夜，一则令量化投资圈震惊的消息突然传出。

被誉为量化传奇的詹姆斯·西蒙斯于纽约离世，享年86岁。

有人说，投资行业有三个不可逾越的高峰：

一个是价值投资的巴菲特，一个是哲学投资的索罗斯，第三个是量化交易的鼻祖詹姆斯·西蒙斯。

回顾西蒙斯的一生早年在数学界叱咤风云，硕果累累；中年进军金融圈，横扫华尔街；晚年致力慈善，奉献社会。

这位集数学家、基金经理、慈善家于一身的老者——詹姆斯·西蒙斯，被人们尊称为“量化投资之王”。

世界级数学家

1938年出生的詹姆斯·西蒙斯，高中毕业后考入麻省理工学院数学系，师从著名数学家安布罗斯和辛格。天才的他大一时就达到了本科毕业生水平。

1961年，23岁的西蒙斯拿到博士学位，当年即被聘为哈佛大学数学系教授。2年后进入美国国防部下属的国防逻辑分析协会从事代码破解工作，后因反对越战，他选择回归学术，1968年仅30岁的西蒙斯已经成为纽约州立石溪大学数学学院院长。

1974年，36岁的西蒙斯与我国著名数学家陈省身联合发表了论文《典型群和几何不变式》，创立了著名的陈-西蒙斯定理。

这个定理对量子场论和弦理论产生了深远影，因此1976年，年仅38的西蒙斯获得了数学界五年颁发一次的几何学界最高奖项——美国数学协会维布伦几何学奖达到他在数学领域的巅峰。

挂在西蒙斯办公室的“陈·西蒙斯定理“的公式

与此同时西蒙斯还与我国著名物理学家杨振宁有着很好的关系。在纽约州立大学石溪分校的任教过程中，杨振宁已凭借“宇称不守恒”收获了诺贝尔奖，他试图建立更大的规范场理论，但是在一些数学细节上碰到了难题。西蒙斯出手帮他扫清障碍，助其一臂之力建立了现代物理的基石——杨-米尔斯理

清华园的杨振宁办公室里，悬挂着他和西蒙斯的合影

量化投资先驱

然而站在学术荣誉顶峰的西蒙斯，这时却放弃了科研生涯，将他的数学天才投入到了另一个平淡无奇的研究领域：如何在尽可能短的时间内赚到更多的钱。

但是西蒙斯对金钱的渴望并是因为他不想拥有奢侈的东西，而是他认为财富可以让人独立，也可以让人产生影响力，他想要做的是改变世界。

1978年西蒙斯来到华尔街创立了一家名为Monemetrics的私人投资基金，这就是日后大名鼎鼎的对冲基金文艺复兴科技公司的前身。

他把公司开设在美国长岛北岸一个平平无奇的小镇里，他没有招募传统的金融从业者，而是聘请数学家、物理学家和统计学家，他深信能够用数学模型挖掘出价格背后潜藏的规律——“一定有办法对价格建模，并且模型较之个人投资可以有效地降低风险”

之后他开始利用数学模型分析数据，预测货币和大宗商品的价格变化，然后由电脑做出交易决策，这是与当时的投资者的思路完全不同的。

四年后，这家公司更名为“文艺复兴科技”。作为一家对冲基金公司，文艺复兴科技公司开创了量化交易的先河，并成为历史上最赚钱的投资公司之一，西蒙斯“量化交易之父”的传奇也从这里开始腾飞。

在大奖章成立的前两年里，基金业绩平平，甚至一度亏损。1989年上半年，大奖章基金曾回撤30%，一度被叫停营业。

接下来的六个月里，西蒙斯请来普林斯顿大学数学教授劳佛与他一同重新建立模型，剔除了模型里面所有宏观基本面的数据，只留下技术性数据。

再经过十几年不断完善，大奖章基金从此开启了疯狂捞金模式，并且从未停止，即使在市场动荡的2020年，大奖章基金依然获得了高达76%的回报率。

在成立后的 30 年间，大奖章基金以年化66%超高收益率、5%的行业最高手续费，以及每天交易过万的超高频交易模式，超过1000亿美元的超高利润在投资界无人能出其右，这个记录就连沃伦·巴菲特、乔治·索罗斯、彼得·林奇、史蒂文·科恩，甚至瑞·达利欧都难以企及。

由此西蒙斯和他的科学家团队也向世界证明，商品、货币、股票和债券的交易几乎都能像微积分和偏微分方程一样预测！

在一次MIT的演讲上，西蒙斯说“我认为每一件事都有它美的一面，至少对于我来说是这样。

你可能会问，建一家交易公司有什么美的一面呢？它美就美在做正确的事，找一群正确的人，用正确的方法把事情做正确。

和很多新技术一样，量化投资刚出现的时候也是被嘲笑的对象，没有人相信计算机可以像人类一样进行投资。但西蒙斯却敏锐地预见到，随着计算机技术的发展，终有一天“不可能”将会变成现实。

在交易数据量几何级增长的今天，无论在期货市场还是在股票市场，量化投资成为主流已是大势所趋；在杂乱无序的股价波动中，用枯燥乏味的数学分析方法也能淘到真金，这也正是知识换取财富的最好证明。”

“壁虎式投资法”

“壁虎式投资法”，是指在投资时进行短线方向性预测，依靠交易很多品种在短期做出大量的交易来获利。用西蒙斯的话说，“交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会”。

简单地说，就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。

数量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据，捕捉市场出现的大量异常瞬间的套利机会，依靠在短期内完成的大量交易来获利。

西蒙斯认为，量化投资以先进的数学模型替代人为的主观判断，借助系统强大的信息处理能力，具有更大的投资稳定性，极大地减少投资者情绪的波动影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

并且每笔交易具体到每一个交易的亏损，由于会在很短的时间内平仓，因此损失不会很大。而数千次交易之后，只要盈利交易多于亏损交易，总体结果就是盈利。

在这种投资模式下，西蒙斯的投资系统甚至每天交易上万次，以至于占到整个纳斯达克市场交易量的10%，并也让西蒙斯净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍，成为全球收入最高的对冲基金经理

在金融危机爆发的2008年，西蒙斯以25亿美元的收入成为最能赚钱的对冲基经理。2024年，他以314亿美元净值位列2024年《福布斯》全球亿万富豪排行榜第55名。

慷慨的慈善家

但这任然不是西蒙斯的终点！

西蒙斯说“我的第一份职业是一个数学家，我的第二份职业是一个商人，我的第三份职业从某种意义上讲是一个慈善家，”。

1994 年西蒙斯和妻子玛丽莲·霍里斯·西蒙斯创立西蒙斯基金会，资助公共事业、生物科学、数学、物理学等领域的诸多项目，总价值超过25亿美元，成为了美国基础科研领域最大的私人资助者之一。

此外，西蒙斯还有一个患有自闭症的女儿。为了寻找到自闭症的成因，基金会总共捐赠3800万美元，并且用一亿美元用于投资，投资回报全部用于研究自闭症的治疗方法。西蒙斯还提供了自己和家人的DNA用于研究自闭症，帮助解决问题。

之后西蒙斯还创建了美国数学协会，这是一个专门为改善美国公立学校数学教育的非营利性组织。基金会每年为1000名纽约公立中学数学和科学教师发放15000美元的津贴，并捐资已经超过10亿美元。

在西蒙斯的母校麻省理工学院，有着西蒙斯捐赠的两栋大楼，一栋豪华本科公寓，另外一栋则是数学系的教学办公大楼，同时也是母校麻省理工学院及伯克利的最大资助者之一。

由于西蒙斯和陈省身先生亦师亦友的亲密关系，西蒙斯也为中国教育做出了贡献。在清华大学，西蒙斯捐赠建立了以“陈—赛蒙斯”命名的专家公寓楼。

2010年是西蒙斯的退休之年，西蒙斯宣布退休，辞去文艺复兴科技董事会主席一职，同年9月西蒙斯书面承诺，将大多数个人财富都捐给慈善事业。

西蒙斯做慈善事业的事迹远远不止这些，单从对基础科学的投资规模来讲，没有一只慈善基金能够与西蒙斯的基金相比。

结语

华尔街曾这样评价西蒙斯：

西蒙斯的经历更像一部活生生的励志大片，在动辄以成绩、以物质财富论英雄的某些领域，他是公认的佼佼者；功成名就时，他没有居功自傲、留恋过去的功劳簿止步不前，不但积极进取，还热心回馈社会，用自己的方式探寻生命的意义。

天才的人生不止一座巅峰，西蒙斯每几十年就跨界转行，并能在每个领域中都立于不败之地，俨然是个跨界传奇。

可贵的是，面对巨大的成功和巨额的财富，他始终选择回馈社会，积极推动基础科学的继续发展。对于自身评价，他倒是非常谦虚：“我不是世界上最机敏的人……但是我喜欢反反复复地思考事情。事实证明，这是一种很棒的方法！”